Список ликвидных финансовых инструментов

В соответствии с Приложением № 11 к Регламенту Банком установлен следующий список финансовых инструментов, признаваемых достаточно ликвидными, с базовыми ставками риска.

Список не применяется к субсчетам, на которых учитываются операции, совершаемые Клиентами через ПО Партнера по Соглашению о сотрудничестве № 301718/19 от 18.07.2019.

^* АО - Акции обыкновенные, АП - Акции привилегированные, ОФЗ -Облигация федерального займа, Е/О - еврооблигации.

^** Тарифы на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках (Приложение 9 к Регламенту).

При расчете показателей достаточности активов для финансовых инструментов Московской биржи применяются Ставки риска, опубликованные Небанковской кредитной организацией - центральным контрагентом «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – НКЦ), для финансовых инструментов Санкт-Петербургской биржи применяются Ставки риска, опубликованные Клиринговым центром МФБ (далее – МФБ), умноженные на соответствующий каждой бумаге Корректирующий коэффициент Банка.

Ставки риска по каждой ценной бумаге опубликованы:

• НКЦ на своем интернет-сайте https://www.nationalclearingcentre.ru/ в разделе Управление рисками / Фондовый рынок / Риск-параметры для акций . 
• МФБ на своем интернет-сайте https://mse.ru/ru/risk_managemen/risk_rates/values/ в разделе Управление рисками.

Ставки риска по каждой валюте опубликованы НКЦ на своем интернет-сайте в разделе / Управление рисками / Валютный рынок и рынок драгоценных металлов / Риск-параметры . https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/030702. 

Также оперативная информация об изменении ставок риска для финансовых инструментов Московской биржи может быть опубликована НКЦ в разделе «Новости» (https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0701).

Для финансовых инструментов, для которых НКЦ и/или МФБ не опубликованы ставки риска, ставка риска равняется 100%.

К субсчетам, на которых учитываются операции, совершаемые Клиентами через ПО Партнера по Соглашению о сотрудничестве № 3017/19 от 18.07.2019, для всех финансовых инструментов применяется ставка риска 100%. 

Тарифы маржинального кредитования

• В течение торгового дня — бесплатно.

Перенос позиции на следующий торговый день осуществляется специальными сделками РЕПО, внебиржевыми сделками купли-продажи иностранной валюты и не требует от вас никаких дополнительных действий.

• При заключении сделки для переноса маржинальной позиции на следующий торговый день:
• за привлечение денежных средств в рублях («длинная» позиция по ценным бумагам и валюте) – в размере 16,8% годовых;
• за привлечение ценных бумаг («короткая» позиция по ценным бумагам) –  в размере 13% годовых;
• за привлечение иностранной валюты («короткая» – по долларам США и евро) – в размере 13% годовых;
• за привлечение долларов США («длинная» позиция, обеспеченная ценными бумагами, включенными в список 1) – в размере 4,5% годовых;
• за привлечение евро («длинная» позиция, обеспеченная ценными бумагами, включенными в список 1) – в размере 2% годовых;
• за привлечение долларов США («длинная» позиция, обеспеченная ценными бумагами, включенными в список 2) – в размере 7% годовых;
• за привлечение евро («длинная» позиция, обеспеченная ценными бумагами, включенными  в список 2) – в размере 2% годовых;

При закрытии реестров по ценным бумагам возможны временные изменения в комиссиях. Изменение комиссий анонсируются на сайте.

Ваши расходы состоят из двух частей:

1. 1. при заключении сделки Специального РЕПО с расчетами в рублях:
• 1.1.  ставки специальной сделки РЕПО, равной ставке рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,1 раза, действующей на момент заключения сделки;
• 1.2.  .  комиссии за Специальные сделки РЕПО:
• для сделок РЕПО, первая часть которых является продажей ценных бумаг, 16,8% годовых минус ставка специальной сделки РЕПО от суммы первой части сделки;
  
• для сделок РЕПО, первая часть которых является покупкой ценных бумаг, 10,4% годовых минус ставка специальной сделки РЕПО от суммы первой части сделки.
  
2. при заключении сделки Специального РЕПО с ценными бумагами, включенными в список 1, с расчетами в иностранной валюте:
   
• 2.1.  ставки Специальной сделки РЕПО:
• с расчетами в долларах США 4,25% годовых от суммы первой части сделки;
  
• с расчетами в евро 1,75% годовых от суммы первой части сделки.
• 2.2.  комиссии за Специальные сделки РЕПО:
• для сделок РЕПО с расчетами в долларах США, первая часть которых является продажей ценных бумаг, 0,25% годовых от суммы первой части сделки;
• для сделок РЕПО с расчетами в евро, первая часть которых является продажей ценных бумаг, 0,25% годовых от суммы первой части сделки.
3. при заключении сделки Специального РЕПО с ценными бумагами, включенными в список 2, с расчетами в иностранной валюте:
• 3.1. ставки Специальной сделки РЕПО:
• с расчетами в долларах США 5% годовых от суммы первой части сделки;
• с расчетами в евро 1,75% годовых от суммы первой части сделки.
• 3.2. комиссии за Специальные сделки РЕПО:
• для сделок РЕПО с расчетами в долларах США, первая часть которых является продажей ценных бумаг, 2% годовых от суммы первой части сделки;
• для сделок РЕПО с расчетами в евро, первая часть которых является продажей ценных бумаг, 0,25% годовых от суммы первой части сделки.
  
4. при заключении внебиржевых сделок по покупке/продаже иностранной валюты:
• 4.1. Ставка, учитываемая при расчете цен внебиржевых сделок с иностранной валютой:
• Для сделок по покупке иностранной валюты с датой расчетов, являющейся Торговым днем, следующим за датой заключения сделки  6% годовых;
• Для сделок по продаже иностранной валюты с датой расчетов, являющейся Торговым днем, следующим за датой заключения сделки 6% годовых.
• 4.2. Комиссия за внебиржевые сделки по покупке/продаже иностранной валюты:
• для сделок продажи иностранной валюты с датой расчетов, совпадающей с датой заключения сделки, 1/2 от разницы 16,8% годовых и ставки, учитываемой при расчете цен внебиржевых сделок по покупке иностранной валюты с датой расчетов, являющейся торговым днем, следующим за датой заключения сделки;
• для сделок покупки иностранной валюты с датой расчетов, являющейся рабочим днем, следующим за датой заключения сделки, 1/2 от разницы 16,8% годовых и ставки, учитываемой при расчете цены этой внебиржевой сделки;
  
• для сделок покупки иностранной валюты с датой расчетов, совпадающей с датой заключения сделки, 1/2 от разницы 13% годовых и ставки, учитываемой при расчете цен внебиржевых сделок по продаже иностранной валюты с датой расчетов, являющейся торговым днем, следующим за датой заключения сделки;
• для сделок продажи иностранной валюты с датой расчетов, являющейся рабочим днем, следующим за датой заключения сделки, 1/2 от разницы 13% годовых и ставки учитываемой при расчете цены этой внебиржевой сделки.